5月24日，以“組合風(fēng)險(xiǎn)管理”為主題的2022智眸云分享第二期線上會(huì)圓滿落幕。

智眸云分享是聚源旗下智眸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)推出的針對(duì)金融風(fēng)控領(lǐng)域的系列交流會(huì)，后續(xù)將持續(xù)邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)大咖為風(fēng)控人員分享行業(yè)干貨，敬請(qǐng)期待～

第二期云分享會(huì)的由來(lái)

面對(duì)海量的風(fēng)險(xiǎn)信息，如何在“風(fēng)雨飄搖”的市場(chǎng)內(nèi)多維度識(shí)別、全面監(jiān)控組合風(fēng)險(xiǎn)？我們邀請(qǐng)到紐約大學(xué)博士，恒生聚源規(guī)劃研究部經(jīng)理葉曙峰博士（下稱“葉博”）對(duì)組合風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)和方案進(jìn)行線上分享，并以智眸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)為對(duì)象進(jìn)行演示和案例實(shí)操講解。

劃重點(diǎn)：會(huì)上分享了哪些干貨

葉博在會(huì)上介紹了單一標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)域模型、輿情與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)體系以及組合風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控三項(xiàng)內(nèi)容。

從組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的全景圖可以看出整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)管理體系的框架邏輯：首先對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分組追蹤和智能過(guò)濾→利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和因子分析構(gòu)建風(fēng)控模型→最終智能生成監(jiān)控管理信息。

在該體系中，單一標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)域模型的構(gòu)建是十分重要的一環(huán)，利用多維度全視角風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽展現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息是模型的關(guān)鍵。

葉博選擇2個(gè)已經(jīng)在智眸平臺(tái)上線的模型（債券違約預(yù)警模型和財(cái)務(wù)甄別模型），給大家詳細(xì)地介紹了模型的運(yùn)用。

智眸財(cái)務(wù)甄別預(yù)警模型，包含企業(yè)維度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、市場(chǎng)維度（行業(yè)層、指標(biāo)層）風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、最新風(fēng)險(xiǎn)提示等，全面識(shí)別財(cái)務(wù)異常事件，快速捕捉風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。智眸現(xiàn)推出全市場(chǎng)財(cái)務(wù)附注數(shù)據(jù)，覆蓋250+報(bào)表科目，5000+細(xì)分財(cái)務(wù)附注科目，挖掘附注細(xì)項(xiàng)中的隱藏風(fēng)險(xiǎn)。

債券違約預(yù)警模型通過(guò)對(duì)違約信息的不斷挖掘，展示出企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在累積過(guò)程中的潛在問(wèn)題，揭露企業(yè)可能存在的違約風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)進(jìn)行全方位監(jiān)控，給投資者提供科學(xué)的預(yù)警方案。

與此同時(shí)，葉博從組合管理輿情預(yù)警的角度出發(fā)，深入解讀了輿情信息挖掘的技術(shù)和運(yùn)用。通過(guò)完善的輿情預(yù)警體系智能監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)信息，利用AI算法自動(dòng)過(guò)濾海量信息流，結(jié)合專業(yè)人員審核，確保數(shù)據(jù)發(fā)布的速度和質(zhì)量。

技術(shù)的支持最終實(shí)現(xiàn)了智眸組合監(jiān)控功能板塊的運(yùn)用，該板塊支持用戶自定義重點(diǎn)持倉(cāng)產(chǎn)品，實(shí)時(shí)觸達(dá)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。智眸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)打通金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部持倉(cāng)數(shù)據(jù)鏈路，實(shí)現(xiàn)與本地持倉(cāng)數(shù)據(jù)無(wú)縫對(duì)接，通過(guò)駕駛艙全景從多維度幫助機(jī)構(gòu)針對(duì)持倉(cāng)產(chǎn)品整理、歸類、分析；同時(shí)支持用戶根據(jù)持倉(cāng)需求自定義監(jiān)控方案，通過(guò)標(biāo)簽分類對(duì)市場(chǎng)輿情實(shí)時(shí)查詢，生成定制化風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。